Также у него есть возможность воспользоваться внешним «файлом данных». В поле «Период» следует указать временной период – таймфрейм (ТФ), это исторический промежуток времени, на котором будет проводиться тестирование. Это уникальная возможность проводить тестирование стратегий, опираясь на динамику рынка прошлых лет. Тестируя стратегии, вы будете видеть самые слабые и сильные стороны испытуемой вами торговой системы.

Тестер стратегий МТ4

Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется при помощи специальных вычислительных агентов, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя. Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации. Для этого достаточно запустить специальный компонент MetaTester, входящий в торговую платформу MetaTrader 5. Он позволяет быстро и удобно подключить компьютер к MQL5 Cloud Network.

Время тестирования

В индикаторе для чтения данных также использовался флаг FILE_COMMON, это позволило избежать переноса необходимых файлов вручную из одной папки в другую. Эксперт на языке MQL5 представляет из себя программу, которая запускается каждый раз в ответ на некое внешнее воздействие – событие. Для каждого предопределенного события в эксперте есть соответствующая этому событию функция – обработчик события. 4) Вкладка «Журнал» фиксирует данные обо всех ордерах, включая и ошибочные. Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая. Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования 99,9% и полностью заполненной зеленой полосой.

Преимущества тестирования на истории

Для запуска выбирают меню «Вид» ― «Тестер стратегий», либо используют комбинацию клавиш CTRL+R. Для новичков удобно применять тестер стратегий для Форекс MT5. Не нужно ничего загружать и настраивать, инструмент уже готов к работе.

Тестерные агенты в свою очередь получают историю от терминала и также в упакованном виде. При повторном тестировании загрузка тестером истории из терминала уже не происходит, потому что данные есть от предыдущего запуска тестера. История по тестируемому инструменту синхронизируется и закачивается терминалом с торгового сервера перед запуском процесса тестирования. При этом в первый раз терминал скачивает с торгового сервера сразу всю доступную по тестируемому инструменту историю, чтобы впоследствии не обращаться за ней.

Помимо встроенных возможностей, вы можете использовать собственные методы визуализации. При этом нет необходимости подготавливать данные, экспортировать и обрабатывать их в стороннем приложении. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения. Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным.

Например, трейдер хочет подобрать оптимальное значение стопа. Он понимает, что во внутридневной торговле ставить стоп больше 50 пунктов ему нет смысла, но в то же время и менее 10-ти ставить было бы некорректно. Эти ограничения он и выставляет в окне для того, чтобы тестер не перебирал параметры, точно не подходящие под стратегию. Шаг можно выставить и минимальный, но есть ли в этом смысл? Будет ли стоп 11 пунктов или 12 – не так принципиально, а времени на тестирование уйдет больше.

Поэтому не подходит для точного анализа стратегий на новостях, пипсовки, скальперских сделок. Показывает хорошие результаты для обработки торговли на Н1 и выше. Имея в терминале исторические котировки, можно проанализировать качество рабочей системы. Тестер накладывает стратегию на старые графики и в ускоренном режиме прогоняет ее по выбранному временному интервалу. Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков. На вкладке “Символы” отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам.

Замечу, что речь идет именно об индикаторе для тестирования. Котировки разработчика МТ4 могут отличаться от котировок брокера, о чем и предупреждает LiteFinance. Из-за разницы в котировках появляются расхождения в  статистике тестирования и качество котировок – первое, на что стоит обратить внимание перед тестированием. Важно проанализировать отчет и после этого оптимизировать советника. Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать.

Изучение полученных результатов помогает выявить изъяны в торговой стратегии робота и корректировать параметры советника. Тестирование происходит на основе истории котировок валют и акций. Во время тестирования торгового робота накопленные котировки перебираются и анализируются одна за другой. При этом робот совершает виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет смоделировать для торговой стратегии динамику котировок и оценить, как бы она торговала в прошлом. С основными шагами при тестировании и оптимизации советника, которые позволят вам прикинуть характеристики его доходности, можно ознакомиться в соответствующем Руководстве.

Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Галочкой отмечаются те переменные, которые участвуют в оптимизации. Здесь простор для тех, кто владеет кодом и хочет внести изменения в саму суть тестируемого индикатора с помощью MetaEditor.

Это означает, что все операции с глобальными переменными терминала при тестировании производятся вне самого клиентского терминала (в агенте тестирования). Тиковые данные могут не совпадать с минутными барами по различным причинам. Например, из-за обрывов связи или иных сбоев при передаче данных от источника в клиентский терминал.

Автором данной программы является наш форумчанин fv2500, за что ему огромнейшее спасибо. Отдельно стоит упомянуть сохранение шаблона с вашей стратегией, специально для данного тестера. Устанавливается утилита, которая технически является советником, также как и любой другой робот. Также трейдер может понять, насколько удобны бары Ренко или как влияют нестандартные таймфреймы на выбранные стратегии.

Для минутного бара известно 4 цены, и для них точно известно, что первой идет цена Open, а последней идет цена Close. Между ними есть цены High и Low, последовательность их наступления неизвестна, но известно, что цена High больше или равна цене Open (цена Low меньше или равна цене Open). Это дает возможность для создания “Грааля тестирования”, который показывает красивый восходящий график баланса при тестировании. При тестировании в режиме “Все тики” функция OnTick() эксперта будет вызываться на каждой контрольной точке, каждая контрольная точка – это тик из сгенерированной последовательности. Эксперт будет получать время и цену смоделированного тика так же, как и при работе в онлайне. Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются.

1. Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме.
2. Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.).
3. Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать.
4. Скачайте специально созданный установщик, который позволит быстро и удобно установить приложение MetaTester для управления удаленными агентами на компьютере.
5. Исторические данные программа хранит исключительно в виде баров.

Например, перед покупкой через Маркет вы можете оценить его поведение на исторических данных. Сам принцип работы с тестером МТ4 несложный, сложный процесс оптимизации и подбора параметров. Бэктесты подделываются, гарантии работоспособности системы нет. Например, еще несколько лет назад в Маркете (раздел mql4) были популярны советники, «подглядывающие в будущее». Их код позволял ориентироваться на котировки будущих периодов, тем самым выдавая желаемое за действительное. Итак, мы можем наблюдать панельку управления нашего советника и видим три линии на графике, их необходимо тут же отключить, нажав на серые кнопки нашей панельки.

Гораздо лучше использовать тиковые котировки для достижения наилучшего качества результатов при тестировании. В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах. Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки “Окно данных” в меню “Вид” или сочетанием горячих клавиш “Ctrl+D”. Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.

Вы можете увидеть номер ордера, его цену открытия, стоп-лосс и тейк-профит, прибыль по всем сделкам и текущий баланс счета. Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете. Также убедитесь, что вы используете качественные исторические данные, иначе ваши результаты тестирования не будут надежными. Исторические данные, загружаемые MetaTrader, представляют собой данные за 1 минуту, которые подходят для проведения тестирования на истории, однако они не слишком точны.

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую. При этом учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита. В качестве кросс-курсов могут быть использованы только инструменты с типом расчета “Forex” или “Forex No Leverage”. В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в “идеальных” условиях.

Если недостаточно этого функционала, тогда применяют авторские разработки. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки “Тестирование торговых стратегий”, в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий. Тем не менее, они могут быть просмотрены через нее при помощи команды “Журналы локальных агентов” в контекстном меню. Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Это позволяет моделировать различные торговые условия у брокеров. Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии.

Были сделаны замеры времени тестирования при различных значениях параметра timer (периодичность события Timer). На полученных данных построен график зависимости времени тестирования T от значения периодичности Period. Для проверки зависимости времени тестирования от заданной периодичности таймера был написан простой эксперт без торговых операций. Во время тестирования/оптимизации не осуществляется построение графических объектов.

Можно выбрать как один из предопределенных периодов, так и указать собственный. Для этого введите начальную и конечную дату в соответствующий полях, расположенных правее. Перед началом тестирования мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка”.

Метатрейдер 4 постоянно дорабатывается, а вместе с ним дорабатывается и функционал тестирования. Например, в старых версиях (доступных несколько лет назад) не было https://inet-zarabotok.org/ предусмотрено тестирование отдельных индикаторов. Тестирование — процесс воссоздания работы ваших стратегий — может проводиться на основе исторических данных, т.е.

В отличие от предыдущего метода, учитывающего данные самого последнего младшего ТФ, этот опирается на данные всех доступных ему младших ТФ. На базе самого младшего и доступного из них он и формирует свои «контрольные точки». Проведите оптимизацию для нескольких таймфреймов и торговых инструментов. Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг.

Перезапускаем торговый терминал, и теперь в окне «Навигатора» раздела «Советники» появится установленный тестер «Soft4FX Forex Simulator». В режиме просмотра всех операций ордера и сделки отображаются в виде дерева, где можно просмотреть каким именно образом обрабатывались торговые приказы. Вы можете изменить внешний вид графика, отобразить на нем индикаторы или графические объекты. Чтобы шаблон был применен, его имя должно совпадать с именем тестируемого советника.

Скачайте специально созданный установщик, который позволит быстро и удобно установить приложение MetaTester для управления удаленными агентами на компьютере. Для использования сети, достаточно открыть окно тестера стратегий и включить использование облачных агентов. Благодаря MQL5 Cloud Network, трейдер может использовать вычислительные мощности тысяч заработок на форекс как пассивный доход агентов по всему миру. Оптимизация, которая заняла бы несколько лет при использовании только одного компьютера, теперь может быть выполнена в считанные часы. Следующий шаг – активация программы, которая проводится в режиме «Full Mode». При заполнении полей можно ввести любой адрес электронной почты и код активации, подтвердив данные нажатием «ОК».

MetaTrader запустит советник на исторических данных и представит полученные результаты. Провести тестирование означает проверить работу советника на исторических данных. Если все сделано правильно, тестирование на истории даст вам хорошее представление о работоспособности и потенциале вашего советника. Все исторические данные, накопленные в процессе работы, программа сохраняет в специальных файлах и складывает в «Архив котировок».

Количество локальных агентов по умолчанию соответствует количеству ядер на компьютере. Если в терминале задан шаблон с названием tester.tpl в каталоге /profiles/templates клиентского терминала, то именно он будет применен к открываемому графику. Но что такое market maker в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода.

Какие-либо изменения в параметрах, размещенных на этой вкладке, никак не повлияют на ход однократного тестирования выбранным экспертом. Теперь вы представляете, что из себя представляет тестер стратегий и как можно оптимизировать советники. Кликните два раза по выбранному таймфрейму и убедитесь, чтобы MetaTrader смог загрузить доступные данные с сервера брокера (выбранный таймфрейм будет подсвечен желто-зеленым цветом). После загрузки 1-минутных данных торгового инструмента, они будут использоваться для генерации данных для всех остальных таймфреймов. Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов.

Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке “Бэктест”. Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Особенностью является то, что тестер загружает себе некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации. Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года.